Efecto de los festivos y los fines de semana en el mercado accionario (estudio comparativo entre Argentina - Brasil – Colombia – Chile y México 2001-2012

Burbano, Lady Y Argotte, Nathalia (2013) Efecto de los festivos y los fines de semana en el mercado accionario (estudio comparativo entre Argentina - Brasil – Colombia – Chile y México 2001-2012. Other thesis, Universidad de Nariño.

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Resumen

En el campo económico y financiero se ha presentado una disertación constante sobre la eficiencia de los mercados y como ellos afectan el desempeño de los negocios; Este documento hace parte de esta línea de investigación en donde se analizó el efecto de los días festivos y los fines de semana en el rendimiento y la volatilidad de los índices de las bolsas de Argentina (MERVAL), Brasil (BOVESPA), Colombia (IGBC), Chile (IGPA), México (IPyC). Para lo anterior se utilizan datos diarios de cierre de cada uno de los índices relacionados, siendo analizados mediante un modelo GARCH-M para aislar las variaciones en la media y varianza de los rendimientos que se presentan al inicio de las negociaciones después de un fin de semana o festivo.

Tipo de Elemento: Tesis (Other)
Información Adicional: Asesor: CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ
Asunto: H Ciencias Sociales > HG Finance
Division: Postgrados > Especializaciones
Depósito de Usuario: Monitor COES 6
Fecha Deposito: 04 Dec 2016 23:52
Ultima Modificación: 04 Dec 2016 23:52
URI: http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/2689

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