Breves consideraciones acerca de la importancia de los árboles de decisión en el análisis de carteras

Riascos, Julio Y Molina, Jesús (2016) Breves consideraciones acerca de la importancia de los árboles de decisión en el análisis de carteras. Tendencias, 17 (1). pp. 11-33. ISSN 0124-8693

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Resumen

La cada vez más estrecha relación entre las ciencias y/o disciplinas no es ajena a la relación derivada en los últimos 50 años entre las nanzas, la Econometría, la modelación estadística y los procesos de simulación computacional. El propósito de este artículo introductorio reside en exponer algunas breves consideraciones con respecto al potencial manejo de los árboles de decisión en la teoría nanciera y particularmente como complemento al diseño de los tradicionales árboles de rentabilidad. El documento sugiere que la importancia atribuida a los árboles de rentabilidad así como el modelamiento de carteras propios de la teoría nanciera debe ser complementada y aanzada por herramientas de simulación cuya aplicación posibilita anticipar situaciones futuras y elaborar políticas ex-ante. De acuerdo con lo anterior, se refuerzan los análisis de un portafolio de inversión a través de árboles de decisión bajo tres escenarios que comprenden diferentes combinaciones de riesgo y rentabilidad. Mediante este ejercicio no complejo, se concluye que las rentabilidades de una cartera de inversión asociadas a los escenarios planteados arrojan resultados diversos que dependen de la probabilidad estadística de ganar o de perder.

Tipo de Elemento:	Artículo
Palabras Clave:	Árboles de decisión financiera, Árboles de rentabilidad, Decisiones de Inversión, Carteras de Inversión
Asunto:	Ciencias Sociales > HC Economic History and Conditions
Division:	Revistas > Tendencias
Depósito de Usuario:	FACEA Fac. de Ciencias Econ. y Aministrativas
Fecha Deposito:	12 Nov 2016 04:36
Ultima Modificación:	12 Mar 2020 14:27
URI:	http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/565

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